À PROPOS DE CFM

Fondés en 1991, nous sommes une société mondiale de gestion d’actifs quantitative et systématique appliquant une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d’investissement alternatives pour nos clients.

Nous valorisons l’innovation, l’engagement, l’aboutissement et l’intelligence collective en créant ensemble un environnement d’experts passionnés et talentueux dans les domaines de la recherche, des technologies et du business pour explorer de nouvelles idées et toujours remettre en question les hypothèses.

À PROPOS DU POSTE

Le poste est axé sur la conception, la mise en œuvre et le suivi de stratégies de trading et d'exécution à court terme. Vous travaillerez sur des données financières à haute fréquence et serez étroitement impliqué dans le code et les systèmes qui permettent de concrétiser vos idées. 

Vous travaillerez au sein d'une équipe de plus de 100 chercheurs, en étroite collaboration avec des data et software engineers. 

Les missions principales du poste seront notamment : 

• Concevoir et affiner des stratégies de trading et d'exécution à court terme ; 
• Utiliser des ensembles de données haute fréquence en temps réel et historiques pour tester et mettre à l'épreuve vos idées ; 
• Effectuer des tests statistiques rigoureux (y compris des backtests) en accordant une attention particulière aux détails de mise en œuvre et aux performances ; 
• Mettre en œuvre vos modèles dans le cadre de production ;
• Contribuer à l'amélioration continue de nos outils de recherche (bibliothèques, worklfow, monitoring, etc.)

Vous devez être à l'aise avec le code et l'environnement de production : lire, modifier, compiler et déboguer du code C++ et Python feront partie de votre quotidien. Une expérience dans le domaine du calcul haute performance et dans la manipulation d'ensembles de données à l'aide du machine learning et/ou de l'économétrie est très appréciée. 

Bien qu'un intérêt marqué pour la finance soit essentiel, aucune connaissance préalable dans ce domaine n'est requise. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Doctorat dans un domaine scientifique computationnel (big data, informatique, biologie ou chimie computationnelle, ingénierie) ou dans une science expérimentale ou théorique (sciences de la vie, mathématiques, physique, statistiques, etc.)
• Expérience postdoctorale (recherche universitaire ou dans le secteur privé) 
• Compétences en programmation en Python et C++
• Connaissance de Linux et des scripts Bash
• Intérêt pour l'architecture de code
• Compréhension des tenants et aboutissants des algorithmes d'apprentissage automatique et capacité à les modifier si nécessaire
• Expérience dans la manipulation de grandes quantités de données et le codage de modèles statistiques
• Adaptabilité et rigueur, capacité à travailler dans un environnement en évolution rapide
• Solides compétences en matière de travail d'équipe et de communication

DÉCLARATION SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Nous nous efforçons continuellement d’être un employeur offrant l’égalité des chances et nous interdisons toute forme de discrimination fondée sur le sexe, le handicap, l’origine, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la race ou la religion. Nous croyons que notre diversité, nos apports diversifiés d’expérience et nos multiples points de vue sont les principaux facteurs de notre succès.

CFM est signataire des Women Empowerment Principles.

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