À PROPOS DE CFM

Fondés en 1991, nous sommes une société mondiale de gestion d’actifs quantitative et systématique appliquant une approche scientifique à la finance pour développer des stratégies d’investissement alternatives pour nos clients.

Nous valorisons l’innovation, l’engagement, l’aboutissement et l’intelligence collective en créant ensemble un environnement d’experts passionnés et talentueux dans les domaines de la recherche, des technologies et du business pour explorer de nouvelles idées et toujours remettre en question les hypothèses.

À PROPOS DU POSTE

En tant que chercheur quantitatif, vous tirerez des enseignements d'un large éventail de datasets, allant des données financières traditionnelles aux données alternatives non conventionnelles, afin de concevoir et de développer des modèles de trading systématiques sophistiqués. Votre travail consistera principalement à élaborer de nouvelles stratégies et à améliorer celles déjà mises en œuvre chez CFM.
Vous rejoindrez une équipe de plus de 100 chercheurs et collaborerez étroitement avec des data et software engineers afin de transformer les idées issues de la recherche en signaux de trading robustes et prêts à être utilisés.

Vos missions :
•    Repousser les limites de la recherche
•    Étudier et appliquer des techniques de pointe en matière de statistiques, d'économétrie et d'apprentissage automatique.
•    Affiner en permanence les modèles et les méthodes sur la base de données empiriques.
•    Générer et tester des idées d'investissement
•    Formuler de nouvelles hypothèses d'investissement et questions de recherche.
•    Concevoir et réaliser des analyses statistiques rigoureuses et des backtests afin de valider (ou d'invalider) ces idées.
•    Explorer et évaluer les données
•    Évaluer les ensembles de données (traditionnels et alternatifs) en fonction de leur contenu informatif et de leur utilité.
•    Transformer les données prometteuses en stratégies utilisées dans notre environnement de recherche et de production.
•    Créer et déployer des signaux de trading
•    Transformer les résultats de la recherche en informations de trading solides et complémentaires.
•    Travailler avec les équipes d'ingénieurs pour mettre en œuvre et maintenir ces signaux en production.

PROFIL RECHERCHÉ

• Doctorat en sciences expérimentales ou théoriques (mathématiques, physique, statistiques, économie, sciences de la vie, etc.) ou dans un domaine scientifique computationnel (big data, informatique, biologie ou chimie computationnelle, ingénierie)
• Expérience postdoctorale (recherche universitaire ou dans le secteur privé)
• Compréhension approfondie des algorithmes d'apprentissage automatique et capacité à les modifier si nécessaire
• Expérience de l'apprentissage automatique/de l'économétrie appliquée à de grands ensembles de données
• Compétences en programmation Python
• Adaptabilité et rigueur, capacité à travailler dans un environnement en évolution rapide
• Solides compétences en matière de travail d'équipe et de communication.

DÉCLARATION SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Nous nous efforçons continuellement d’être un employeur offrant l’égalité des chances et nous interdisons toute forme de discrimination fondée sur le sexe, le handicap, l’origine, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la race ou la religion. Nous croyons que notre diversité, nos apports diversifiés d’expérience et nos multiples points de vue sont les principaux facteurs de notre succès.

CFM est signataire des Women Empowerment Principles.

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